风之宫是斋浦尔的地标性建筑，宫殿建造的目的是让王室中的女性成员可以观看城市生活和游行。传统来讲，斋浦尔的妇女在公共场合需要戴着头巾。而风之宫为那些王室女性成员提供可以自由观赏的地方，在这里她们不必再戴着头巾。风之宫的设计让宫殿的每个房间都非常通透，通风良好，冬暖夏凉。